Estratégia De Média Móvel Simples Com Um Filtro De Volatilidade

Na parte 2, vimos que adicionar um filtro de volatilidade a um único teste de instrumento fez pouco para melhorar o desempenho ou os retornos ajustados ao risco. Como o filtro de volatilidade afetará um portfólio de instrumentos múltiplos Na parte 3 do seguimento, avaliarei o impacto do filtro de volatilidade em um teste de instrumento múltiplo. Os testes usarão nove dos ETF Select Sector SPDR listados abaixo. XLY Consumo Discrecional Selecionar Setor SPDR XLP Grampos do Consumidor Selecionar Setor SPDR XLE Energia Selecionar Setor SPDR XLF Financial Selecionar Setor SPDR XLV Cuidados de Saúde Selecionar Setor SPDR XLI Industrial Selecionar Setor SPDR XLK Tecnologia Selecionar Setor SPDR XLB Materiais Selecionar Setor SPDR XLU Utilitários Selecionar Setor SPDR Test 1 8211 sem filtro de volatilidade Data de início: 2001-01-01 Test2 8211 com filtro de volatilidade Data de início: 2000-01-01 Observe a diferença nas datas de início. O filtro de volatilidade requer mais 52 períodos para processar o indicador RBrev1 para que as datas dos testes sejam compensadas por 52 semanas (um ano). Ambos os testes arriscarão 1 do patrimônio da conta e o tamanho da parada é 1 desvio padrão. O teste 1 é uma estratégia de média móvel simples sem um filtro de volatilidade em um portfólio de ETF de nove setores mencionados anteriormente. Esta será a linha de base para comparação da estratégia com o filtro de volatilidade. Teste 1 Regras de compra e saída Regra de compra: Vá longo se cruzar próximo acima do período 52 Regra de saída SMA: Sair se cruzamentos próximos abaixo do período de tempo SMA Teste 1 Estatísticas de desempenho Eu achei sua análise bastante interessante, no entanto, ao invés de usar a média móvel como Indicadores-chave, talvez tentando algum indicador avançado como Dow Jones Transport Average8217s divergência de DJIA, e dimensionamento de posição usando níveis de VIX, por exemplo. Se VIX for inferior a 25, permanecerá 100 no mercado se o VIX se mover entre 25 e 30 reduzir a posição em 50 em todas as explorações e se o VIX for superior a 30, livra-se das 50 das explorações mais fracas. Estaria interessado em saber o resultado. Não fiz muitas análises usando indicadores de mercado como os que você mencionou. Eu principalmente me apegamos a indicadores técnicos, como médias móveis, bandas bollinger, RSI, etc. I8217ll colocamos isso na lista de tarefas para futuras postagens. Parece que você já fez pesquisas sobre o uso de indicadores 8220macro8221 para regras de estratégia de negociação, você gostaria de compartilhar algumas das suas análises para que possamos trabalhar juntos para implementá-lo em R. Se você estiver interessado, sinta-se livre para me atirar um e-mail em O endereço listado na minha página 8220About8221. Este é um artigo decente, pode ser o pai que foi um conselheiro. Antes de investir no mercado de ações, você pode tentar fazer compras de papel. Desta forma, você pode praticar investir sem ter que usar dinheiro real, e você pode aprender melhor o mercado de ações. Esse tipo de método envolve o uso de dinheiro imaginário e técnicas de investimento que poderiam ser usadas no mercado de ações real. Eu descreveria minha abordagem comercial como sequência sistemática de longo prazo. Uma tendência de estratégia de seguimento pode ser difícil de negociar mentalmente depois de experimentar múltiplas perdas consecutivas quando um comércio se reverte devido a um aumento de volatilidade ou a tendência inverte. A volatilidade tende a aumentar quando os preços caem. Isso não é bom para uma única e longa estratégia seguindo, especialmente quando inicialmente entrando em negociações. Pode adicionar um filtro de volatilidade a um sistema simples melhorar o desempenho Sistema SMA com Regras de Filtro de Volatilidade Regra de Compra: Vá longo se fechar for maior do que o período N SMA e uma medida de volatilidade é menor do que a mediana nos últimos N períodos. Regra de Saída: Sair se longa e fechada for inferior ao período N SMA Sistema SMA sem Regras de Filtro de Volatilidade Regra de Compra: Vá longo se fechar for maior do que o período N SMA Regra de Saída: Sair se fechar for menor que o período N SMA Para isso Teste, a minha medida de volatilidade é o desvio padrão de 52 períodos da variação de 1 período de preços próximos e usarei uma SMA de 52 períodos. Vou testar a estratégia na série de retorno total do SampP500 usando preços semanais de 111990 a 4172012. yuck8230 as curvas de equidade parecem muito boas até 1999, então não são tão boas depois disso. Este teste mostra que adicionar um filtro de volatilidade às nossas entradas pode realmente prejudicar o desempenho. Tenha em mente que isso não significa um teste exaustivo em um único instrumento. Eu também escolhi o período SMA e o SDEV de 52 períodos de forma arbitrária porque representa um ano. Leitura através de fóruns de negociação, é claro para ver que as pessoas estão em busca do sistema comercial 8220holy grail8221. Algumas pessoas afirmam ter encontrado o sistema 8220holy grail8221, mas esse sistema geralmente é combinação de 10 indicadores e regras que dizem que o 8220 usa o indicador A, B e C quando o mercado está fazendo X ou usa os indicadores D, E e F quando o mercado Está fazendo Y.8221 Cuidado com estes 8220filters8221 e sempre teste você mesmo. Fique atento para postagens futuras que irão olhar para adicionar um filtro semelhante em um teste de instrumento múltiplo. O que você encontrou com a adição de filtros de entrada aos sistemas de negociação Disclaimer: resultados passados ​​não garantem retornos futuros. As informações contidas neste site são apenas para fins informativos e não oferecem conselhos para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários. Compartilhe isso: Gosto do seguinte: Postar navegação Deixe uma resposta Cancelar resposta Em geral, acho que os filtros são uma boa idéia para tentar limitar o número de posição quando os tradings estão selecionando um portfólio (também) grande (ou seja, siga os 100 instrumentos, mas apenas escolham os melhores 20 Ou qualquer número é retornado pelo (s) seu (s) filtro (s). Não tenho a certeza de que eles sempre podem agregar valor na prova FORWARD. Em alguns casos, eles fazem, e mesmo no exemplo que você escolheu. Eu fiz um estudo onde testei o mesmo conceito: os filtros de volatilidade no seguimento das tendências (em um portfólio diversificado de instrumentos) e apenas filtrar o decompo de volatilidade superior, pareceu melhorar os resultados, ainda melhor, ao filtrar volumes mais altos. Aqui está o estudo: automatizado-trading-systemvolatility-filters By the way, parece haver mais em mais bloggers R backtest hoje em dia. Desculpas por perguntar, mas o que atrai você para a plataforma de back-testing É custar, eu gosto de R como uma ferramenta de análise estatística off-line, mas eu realmente não me veria usando isso para backtests8230 Obrigado pelo feedback. I8217ve sido um seguidor do seu blog Au. Tra. Sy sobre o ano passado. Eu concordo que ter limites de risco ou filtros de risco é importante, essencialmente, permitir que você troque um portfólio infinitamente grande com uma quantidade limitada de capital. Adicionar valor ao teste direto é sempre a questão8230 I8217ll veja o estudo que você fez, obrigado pelo envio do link. Parece que existe uma linha fina quando um filtro de volatilidade funciona e quando não é 8217t. Eles tendem a trabalhar e limitam a redução geral, mas à custa do desempenho. Tudo depende do que você está otimizando (MAR, RAR, Retorno Total, outras razões de felicidade). Pelo menos, podemos executar testes para entender os impactos e tomar uma decisão informada se quisermos adicionar um certo grau de liberdade (filtro) ao nosso sistema. O que me atrai para R é a flexibilidade, grande biblioteca de pacotes, facilidade de uso, e é um software livre de código aberto. O pacote Quantstrat e o pacote Performance Analytics facilitam a execução de backtests, análises personalizadas e gráficos com apenas algumas linhas de código. Quando inicialmente me interessei em negociação sistemática, quase não tinha experiência em programação. Eu queria a flexibilidade para criar meus próprios sistemas, mas aprender a sintaxe tradeblox ou a sintaxe de receitas comerciais era muito intimidante e não estava confortável gastar vários milhares de dólares em uma plataforma de backtesting para aprender uma linguagem que talvez não consiga usar. Na minha opinião, tradingblox é como o ferrari de testes e plataformas de geração de pedidos, eu definitivamente poderia me ver me movendo para uma plataforma como essa. Mas por enquanto, R faz tudo do que preciso e aproveito para usá-lo. Vocês estão bem-vindos Ross. Eu acho que um dos problemas dos filtros é que eles resultam em oportunidades perdidas (ou seja, pode tirar você de 9 8220bad8221 comércios de 10, mas com o décimo mais do que compensar os 9 más). Ao testar com um instrumento, isso provavelmente resulta em maior impacto no desempenho. Ao testar a comercialização de um portfólio diversificado completo (como no meu estudo), os efeitos da diversificação contrariariam essa queda potencial. De certa forma, é mais a diversificação do que a tendência que é sua amiga. Obrigado pelo feedback sobre R. Para mim, parece um pouco mais complicado executar back-tests lá e não consegui ver uma vantagem clara sobre a Trading Blox ou outras plataformas (além do custo), mas para cada uma delas (mente Você não é tão direto também). Da minha experiência, concordo com ambos sobre o uso de R vs TB ou outro software. Eu avaliei o TradingBlox e encontrei a arquitetura do it8217s perto do domínio de Automated Trading, pois é muito flexível na criação de portfólio de estratégias e executar backtests neles. No entanto, como o rbresearch mencionou, o idioma é uma merda. R do outro lado ajuda muito na análise de dados com facilidade. Atualmente criei meu próprio sistema automatizado que foi inspirado por TB, MT4, TS e também por R. Eu integrar com R para fazer a maior parte da análise e geração de grafos. Os pacotes incluídos em R não têm preço. Estratégia média móvel simples com um filtro de volatilidade Eu descreveria minha abordagem comercial como sequência sistemática a longo prazo. Uma tendência de estratégia de seguimento pode ser difícil de negociar mentalmente depois de experimentar múltiplas perdas consecutivas quando um comércio se reverte devido a um aumento de volatilidade ou a tendência inverte. A volatilidade tende a aumentar quando os preços caem. Isso não é bom para uma única e longa estratégia seguindo, especialmente quando inicialmente entrando em negociações. Pode adicionar um filtro de volatilidade a um sistema simples melhorar o desempenho Sistema SMA com Regras de Filtro de Volatilidade Regra de Compra: Vá longo se fechar for maior do que o período N SMA e uma medida de volatilidade é menor do que a mediana nos últimos N períodos. Regra de Saída: Sair se longa e fechada for inferior ao período N SMA Sistema SMA sem Regras de Filtro de Volatilidade Regra de Compra: Vá longo se fechar for maior do que o período N SMA Regra de Saída: Sair se fechar for menor que o período N SMA Para isso Teste, a minha medida de volatilidade é o desvio padrão de 52 períodos da variação de 1 período de preços próximos e usarei uma SMA de 52 períodos. Vou testar a estratégia na série de retorno total do SampP500 usando preços semanais de 111990 a 4172012. yuck8230 as curvas de equidade parecem muito boas até 1999, então não são tão boas depois disso. Este teste mostra que adicionar um filtro de volatilidade às nossas entradas pode realmente prejudicar o desempenho. Tenha em mente que isso não significa um teste exaustivo em um único instrumento. Eu também escolhi o período SMA e o SDEV de 52 períodos de forma arbitrária porque representa um ano. Leitura através de fóruns de negociação, é claro para ver que as pessoas estão em busca do sistema comercial 8220holy grail8221. Algumas pessoas afirmam ter encontrado o sistema 8220holy grail8221, mas esse sistema geralmente é combinação de 10 indicadores e regras que dizem que o 8220 usa o indicador A, B e C quando o mercado está fazendo X ou usa os indicadores D, E e F quando o mercado Está fazendo Y.8221 Cuidado com estes 8220filters8221 e sempre teste você mesmo. Fique atento para postagens futuras que irão olhar para adicionar um filtro semelhante em um teste de instrumento múltiplo. O que você encontrou com a adição de filtros de entrada aos sistemas de negociação Disclaimer: resultados passados ​​não garantem retornos futuros. As informações contidas neste site são apenas para fins informativos e não oferecem conselhos para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários. Para deixar um comentário para o autor, siga o link e comente seu blog: rbresearch R. 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