Onda Binária Média Adaptativa De Kaufman

Média móvel adaptativa de Kaufman A média móvel adaptável de Kaufman foi criada, sem surpresa, por Perry Kaufman. O KAMA leva em consideração o ruído do mercado. Esta versão do KAMA usa constantes de suavização de 2 e 30 para os períodos das médias móveis mais curtas e mais longas, respectivamente. O usuário pode alterar a entrada (fechar), o período de duração e o número de deslocamento. Esta definição do indicador8217s é expressada ainda mais no código condensado dado no cálculo abaixo. Como negociar usando a média móvel adaptável de Kaufman A média móvel adaptativa de Kaufman é um indicador de tendência de atraso e pode ser usada em conjunto com outros estudos. Nenhum sinal de negociação é calculado. Como acessar no MotiveWave Vá para o menu superior, escolha Estudar gtMoving AveragegtKaufman Adaptive Moving Average ou vá para o menu superior, escolha Adicionar Estudo. Comece a digitar o nome deste estudo até que apareça na lista, clique no nome do estudo, clique em OK. Disclaimer Importante: As informações fornecidas nesta página são estritamente para fins informativos e não devem ser interpretadas como conselhos ou solicitações para comprar ou vender qualquer segurança. Consulte a Divulgação de Riscos e a Declaração de Descargo de Desempenho. O preço de entrada no cálculo, definido pelo usuário, o padrão é o período fechado definido pelo usuário, o padrão é 20% definido pelo usuário definido, o padrão é 0 kama kaufman adaptativo padrão médio índice atual da barra Para aqueles que perguntaram sobre minhas sessões ao vivo todas as semanas no site Opções mais simples , Aqui está o link para o teste atual de 7 a 30 dias. Passei os últimos dois anos na sala de comércio ao vivo e acredito pessoalmente que é a melhor sala de comércio ao redor. Eu falo cada segunda e sexta-feira das 11: 00-12: 00 CST e quarta-feira de 1: 00-1: 30 CST. Espero ver você lá. - Eric Compre uma Associação Lifetime Pro e obtenha acesso total ao fórum e downloads de recursos. UPGRADE NOW thinkorswim Kaufmans Movente Médio Básico Onda Binária 022709 Baseado em Kaufmans Adaptive Moving Average. March 1998 DADOS DE COMÉRCIO Aqui está esta seleção de meses de Dicas de comerciantes, contribuído por vários desenvolvedores de software de análise técnica para ajudar os leitores a implementar mais facilmente algumas das estratégias apresentadas em esse assunto. Você pode copiar estas fórmulas e programas para fácil uso em sua planilha ou software de análise. Basta selecionar o texto desejado destacando como faria em qualquer programa de processamento de texto e, em seguida, use seu comando de chave padrão para copiar ou escolha quotcopyquot no menu do navegador. O texto copiado pode então ser quotpastedquot em qualquer planilha aberta ou outro software selecionando um ponto de inserção e executando um comando de colar. Ao alternar entre uma janela do aplicativo e a página da Web aberta, os dados podem ser transferidos com facilidade. As dicas deste mês incluem fórmulas e programas para: TRADESTATION A média móvel adaptativa que foi discutida na entrevista com Perry Kaufman na edição de bônus do programa STOCKS amp 2002 (o artigo originalmente apareceu em março de 1995) é uma excelente alternativa aos cálculos padrão de média móvel. Neste mês Traders Tips, apresentarei dois estudos Easy Language e um sistema Easy Language que se baseiam na média móvel adaptativa. O cálculo da média móvel adaptativa que é usado nos estudos e no sistema em TradeStation ou SuperCharts é realizado principalmente por uma função chamada quotAMA. quot. Outra função referida como quotAMAFquot é usada para calcular o filtro de média móvel adaptável. Como sempre, as funções devem ser criadas antes do desenvolvimento do sistema studiess. Tipo: Nome da Função: AMA Vars: Ruído (0), Sinal (0), Diff (0), efRatio (0), Liso (1), Mais Rápido (.6667), Mais Lento (.0645), AdaptMA (0) Diff AbsValue (Close - Close1) IF CurrentBar lt Period Then AdaptMA Close SE CurrentBar gt Período Then Begin Signal AbsValue (Close - ClosePeriod) Síntese de ruído (Diferente, Período) efRatio Sinal de ruído Smooth Power (efRatio (mais rápido - mais lento) mais lento, 2) AdaptMA AdaptMA1 Smooth (Close - AdaptMA1) End Entradas: Período (Numérico), Pcnt (Numérico) Vars: Ruído (0), Sinal (0), Diff (0), efRatio (0), Suave (1), Mais Rápido (.6667 ), Slowest (.0645), AdaptMA (0), AMAFltr (0) Diff AbsValue (Close - Close1) IF CurrentBar lt Period Then AdaptMA Close IF CurrentBar gt Period Then Begin Signal AbsValue (Close - ClosePeriod) Soma de ruído (Diferencia, Período ) EfRatio Sinal de ruído Smooth Power (efRatio (mais rápido - mais lento) mais lento, 2) AdaptMA AdaptMA1 Smooth (Close - AdaptMA1) AMAFltr StdDev (AdaptMA-AdaptMA1, Period) Pcnt End AMAF AMAFltr Depois de ter criado com sucesso ambos fu Você pode então criar os dois estudos e o sistema. O primeiro indicador exibe a linha média móvel adaptativa, com uma torção opcional. A torção é que a linha AMA pode ser alisada usando regressão linear. Assim, incluí no indicador uma entrada chamada quotsmoothquot que permite que você determine se a linha AMA deve ser alisada ou não. Um quotYquot como o valor de entrada suaviza o cálculo. Um quotNot simplesmente traça a linha AMA bruta. Este indicador deve ser escalado para QuotSame como dados de preço. quot Tipo: Nome do Indicador: MovAvg Entradas Adaptativas: Período (10), Suave (quotYquot) IF UpperStr (Smooth) quotYquot Then Plot1 (LinearRegValue (AMA (Período), Período, 0) AMAquot QuatSmooth) Else Plot2 (AMA (Período), quotAdaptive MAquot) O segundo indicador, quotMov Avg Adaptive Fltr, leva o conceito de filtragem e aplica-o a um indicador. Com base nos parâmetros de média móvel adaptativa filtrada (AMAF), este indicador irá traçar uma linha azul ou vermelha vertical, dependendo da condição que é atendida. Os valores refletidos pelas linhas verticais refletem o valor do cálculo do filtro AMA. Algumas configurações de formato sugeridas são fornecidas após o código do indicador. Tipo: Nome do indicador: MovAvg Adaptive Fltr Entradas: Período (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (Período, Pcnt) IF CurrentBar 1 Então Comece AMALs AMAVAL AMAHs AMAVAL End Else Begin SE AMAVAL lt AMAVal1 Então AMALs AMAVAL SE AMAVAL gt AMAVAL1 Então AMAHs AMAVAL SE AMAVAL - AMALs gt AMAFVal Então Comece Plot1 (AMAFVal, quotBuyquot) SE Plot11 0 Então Alerta True End Else IF AMAHs - AMAVal Gt AMAFVal Then Begin Plot2 (AMAFVal, quotSellquot) IF Plot21 0 Então Alert True End Plot3 (AMAFVal, quotAMAFilterquot) Estilo Final: Escala: Tela O sistema QuotMovAvg Adaptive Fltrquot abaixo é baseado nas regras estabelecidas para entradas com base no movimento de adaptação filtrada Cálculo médio. Tipo: Nome do sistema: MovAvg Adaptive Fltr Entradas: Período (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (Período, Pcnt) IF CurrentBar 1 Então Comece AMALs AMAVAL AMAHs AMAVal End Else Comece SE AMAVAL lt AMAVal1 Então AMALs AMAVAL SE AMAVAL gt AMAVal1 Então AMAHs AMAVAL SE AMAVAL - AMALs cruza acima de AMAFVal Então Compre este Bar em Fechar SE AMAHs - AMAVAL cruza acima de AMAFVal Então venda este bar em fechar Fim Este código também está disponível no site da Omega Researchs. O nome do arquivo é quotAMA. ELA. quot Por favor, note que todas as técnicas de análise de Dicas de comerciantes postadas no site da Omega Researchs podem ser utilizadas tanto pela TradeStation quanto pela SuperCharts. Sempre que possível, as técnicas de análise postadas incluirão formatos Quick Editor e Power Editor. - Gaston Sanchez, Omega Research 800 422-8587, 305 270-1095 Internet: wwwomegaresearch Voltar à lista No MetaStock 6.5, você pode facilmente criar o sistema de média móvel adaptativa discutido por Perry Kaufman na entrevista que aparece no 1998 Bonus Issue. Com o MetaStock 6.5 em execução, escolha quotIndicator Builderquot no menu Ferramentas e, em seguida, clique no botão Novo. Digite as seguintes fórmulas: Períodos de onda binária média adaptativa: Entrada (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Direção: CLOSE - Ref (CLOSE, - periods) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Se (Cum (1 ) Períodos 1, ref (Fechar, -1) constante (CLOSE - ref (Close, -1)), Prev constante (CLOSE - PREV)) FilterPercent: Input (quotFilter Percentagequot, 0,100,15) 100 Filter: FilterPercent Std (AMA - Ref (AMA, -1), Períodos) AMALOW: Se (AMA lt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) AMAHigh: Se (AMA, Gt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) Períodos: Entrada (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Direção: CLOSE - Ref (CLOSE, - periods) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Se (Cum (1) periodos 1, ref (Close, -1 ) Constante (CLOSE - ref (Close, -1)), constante anterior (CLOSE - PREV)) Se você quiser ver a média móvel adaptativa, basta plotá-la em qualquer gráfico no MetaStock. Se você quiser ver os sinais de compra e venda do sistema de média móvel adaptativa, traça a onda binária média móvel adaptativa. Esta onda binária traça um quot1quot quando há um sinal de compra, um quot-1quot para um sinal de venda e um zero quando não há sinal. --Allan J. McNichol, EQUIS International 800 882-3040, 801 265-8886 Internet: equis Voltar à lista TECHNIFILTER PLUS Heres a TechniFilter Plus, versão 8, fórmula para a média móvel adaptativa (AMA) discutida por Perry Kaufman no 1998 Problema de bônus. AMA é uma média exponencial em que o peso multiplicador pode variar diariamente entre um valor máximo e mínimo. À medida que os preços formam uma forte tendência, esse peso variável aproxima seu valor máximo, fazendo com que a AMA rastreie a curva de preços mais de perto. Quando os preços estão em ziguezague, o peso variável aproxima seu valor mínimo, fazendo com que a AMA aplique. Kaufman usa uma proporção de variação de preço para variação de preço para escalar o peso variável. A fórmula usa três parâmetros: 2, 30 e 10. O primeiro parâmetro, 2, indica que uma média exponencial de dois dias é a média mais rápida para a média variável. O segundo parâmetro, 30, indica que uma média de 30 dias é a média mais lenta da média variável. O terceiro parâmetro, 10, indica o período de lookback para calcular como o peso irá mudar. Perry Kaufmans Fórmula da média móvel adaptativa SWITCHES: multilíngue recursivo VALOR INICIAL: C FORMULA: Esta estratégia TechniFilter Plus e os relatórios, estratégias e fórmulas das Dicas Comerciais anteriores podem ser baixados do site da RTRs. --Clay Burch, RTR Software 919 510-0608, E-mail: rtrsoftaol Internet: rtrsoftware Voltar para a lista WAVEWIE MARKET SPREADSHEET Aqui está uma implementação do programa WAVE WIE da média móvel adaptativa Perry Kaufmans (AMA), discutida no STOCKS amp TEXTES 1998 Apresentação da entrevista de bônus. --Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, E-mail: jtiwareaol Internet: members. aoljtiware Voltar à lista SMARTRADER Perry Kaufmans média móvel adaptativa (STOCKS amp TEXT, 1998 Bonus Issue) serve como um bom exemplo para a aplicação do usuário Capacidade de fórmula no SMARTrader. A chave para criar a média móvel adaptativa (AMA) é a capacidade de escrever fórmulas recursivas ou auto-referenciadas. Vou apontar isso enquanto procedemos. A linha 4, quotoffset marcado, é usada em conjunto com a linha 15 para quotseedquot os valores inseridos manualmente no exemplo da planilha nas células I5 a I14. O sentido é determinado na linha 5 usando um estudo de momentum de 10 períodos. As linhas 6, 7 e 8 calculam a volatilidade calculando primeiro um momento de um período, levando o valor absoluto do momento e, finalmente, somando uma série de 10 períodos. As linhas 9 e 10 calculam o valor ER e seu valor absoluto. As linhas 11 e 12 são coeficientes contendo os valores exponentes representando dois e 30 períodos, respectivamente. A linha 13 calcula o valor ssc. Linha 14 quadrados ssc, dando c. A linha 16 calcula a AMA real e é a primeira linha que é recursiva. A linha 17, também recursiva, calcula a diferença da AMA atual e anterior. A linha 18, AMAdiff, usa uma instrução if para evitar denunciar um resultado inválido na coluna 1, uma vez que não há nada antes da coluna 1 para produzir um cálculo válido. A linha 19 calcula o desvio padrão de 10 períodos de AMAdiff. A linha 20 é um coeficiente que contém o valor percentual. A linha 21 calcula o valor do filtro. As linhas 22 e 23 são linhas de usuários recursivas que rastreiam os níveis de AMA e os altos de AMA. As linhas 23 e 24 são as regras buysell, respectivamente. Figura 1: SMARTRADER. Esta SMARTrader SpecSheet implementa a média móvel adaptativa de Perry Kaufmans a partir do 1998 Bonus Issue. Esta folha de especificações também está disponível no site da Stratagems. --Jim Ritter, Stratagem Software International 504 885-7353, E-mail: Stratagem1aol Internet: members. aolstratagem1 Voltar à lista